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Alternativas fundamentales para cuantificar el riesgo operacional

Ecos de Economía: A Latin American Journal of Applied Economics

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Title Alternativas fundamentales para cuantificar el riesgo operacional
 
Creator Franco Arbeláez, Luis Ceferino
Velasquez Ceballos, Hermilson
 
Subject Riesgo operacional; Basilea; Método de distribución de Pérdidas; Simulación Montecarlo; Recursión de Panjer; Aproximación de Böcker y Klüppelberg.
 
Description El presente artículo es uno de los resultados de un proyecto de investigación financiado por la Universidad EAFIT en el año 2009. En el contexto del riesgo operacional, se hace un desarrollo formal de los métodos de Simulación Montecarlo, el algoritmo de recursión de Panjer y la Aproximación Analítica de Böcker y Klüppelberg, que son tres de las técnicas más utilizados para cuantificar ese riesgo en entidades financieras en el ámbito mundial. Luego se desarrolla una aplicación para un caso práctico, aplicando los tres métodos, y se obtienen conclusiones sobre su desempeño relativo. ABSTRACTThis article is one of the outcomes of a research project financed by Universidad EAFIT in the year 2009. In the operational risk context, a formal development of Montecarlo simulation methods, Panjer recursion algorithm, as well as Böcker and Klüppelberg analytical approximation is done, which are three of the most used techniques in order to quantify this risk in financial institutions worldwide. Subsequently an application for a practical case is developed by applying the three methods, and conclusions about its relative performance are obtained.
 
Publisher Universidad EAFIT
 
Date 2011-04-13
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecos-economia/article/view/178
 
Source Ecos de Economía: A Latin American Journal of Applied Economics; Vol 14 No 30 (2010); 7-43
Ecos de Economía: A Latin American Journal of Applied Economics; Vol. 14 Núm. 30 (2010); 7-43
2462-8107
1657-4206
 
Language spa
 
Relation https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecos-economia/article/view/178/194