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Empleo del comportamiento estacional para mejorar el pronóstico de un commodity: el caso del mercado internacional del azúcar

Estudios Gerenciales

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Title Empleo del comportamiento estacional para mejorar el pronóstico de un commodity: el caso del mercado internacional del azúcar
 
Creator Alonso, Julio César
Arcila, Andrés Mauricio
 
Subject —
Comportamiento estacional; Mercado del azúcar; SARIMA; ARMA; Raíces unitarias
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Description Este trabajo estudia el comportamiento estacional de los precios internacionales del azúcar transados enNueva York y Londres. Para este caso, empleando pruebas de raíces estacionales y una muestra mensualdesde enero de 1989 hasta diciembre de 2010, se encuentra la existencia de un comportamiento estacionalestocástico no estacionario. Dicha conducta implica que un “verano” se puede convertir en un “invierno”,resultado que no había sido documentado previamente en estos mercados. Por otro lado, empleando dichohallazgo, los resultados muestran que es posible construir un modelo autorregresivo de media móvil que secomporta relativamente mejor al pronosticar el precio frente a un modelo que no tiene en cuenta dichotipo de estacionalidad.
 
Publisher Universidad Icesi
 
Contributor —
 
Date 2014-03-12
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
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Format application/pdf
text/html
 
Identifier http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1736
 
Source Estudios Gerenciales; Vol. 29 No. 129 Oct-Dic 2013; 406-415
01235923
 
Language spa
 
Relation http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1736/PDF
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1736/HTML
 
Coverage Colombia de Lat: 04 00 00 N degrees minutes Lat: 4.0000 decimal degrees Long: 072 00 00 W degrees minutes Long: -72.0000 decimal degrees
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