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Superioridad relativa de los estimadores Kiviet y Blundell-Bond (GMM1) en paneles dinámicos. Un experimento Monte Carlo con muestras finitas

Estudios Gerenciales

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Title Superioridad relativa de los estimadores Kiviet y Blundell-Bond (GMM1) en paneles dinámicos. Un experimento Monte Carlo con muestras finitas
 
Creator Rangel Jimenéz, Andrés Eduardo
 
Subject —
Datos de panel; Modelos dinámicos; Kiviet; Método de momentos
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Description Dado el amplio uso de los datos de panel en modelos dinámicos, es relevante evaluar el desempeño de sus diferentes estimadores en muestras finitas en presencia de baja y alta persistencia. El presente artículo tiene como objetivo analizar, mediante simulaciones tipo Monte Carlo, las propiedades de los estimadores de efectos fijos (LSDV), Arellano y Bond (AB-GMM1), Blundell y Bond (BB-GMM1), Anderson y Hsiao (AH) y Kiviet. Se concluye que en series no persistentes el estimador de Kiviet es el de mejor desempeño, basándose en los criterios de error cuadrático medio, sesgo y desviación estándar; con alta persistencia, el estimador BB-GMM1 es el de mejor desempeño seguido por el estimador de Kiviet, que se comporta bien excepto en micropaneles con series persistentes.
 
Publisher Universidad Icesi
 
Contributor —
 
Date 2013-04-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
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Format application/pdf
text/html
 
Identifier http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1531
 
Source Estudios Gerenciales; Vol. 28 No. 125 Oct-Dic 2012; 81-86
01235923
 
Language spa
 
Relation http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1531/pdf
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1531/html
 
Coverage Colombia de Lat: 04 00 00 N degrees minutes Lat: 4.0000 decimal degrees Long: 072 00 00 W degrees minutes Long: -72.0000 decimal degrees
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