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O efeito da assimetria de informação entre o regulador e os bancos no requerimento de capital para risco operacional
Revista Brasileira de Economia
View Archive Info| Field | Value | |
| Title |
O efeito da assimetria de informação entre o regulador e os bancos no requerimento de capital para risco operacional
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| Creator |
de Barros, Angelo Miguel; Universidade Católica de Brasília/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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| Subject |
Risco operacional, requerimento de capital, programação dinâmica, jogos de informação assimétrica
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| Description |
Em meio às discussões sobre o novo modelo padronizado (SMA) para requerimento de capital para risco operacional e a possível extinção dos modelos internos (AMA), este estudo analisa os efeitos da assimetria de informação (forte característica do risco operacional) nas interações entre o regulador e o banco quanto à adoção de modelos internos no formato atual. Para isso, foi utilizado o modelo adaptado de ELIZALDE e REPULLO (2007) para estudar o comportamento dos acionistas dos bancos em um modelo interno e a teoria de jogos sequenciais de informação assimétrica para avaliar a interação entre o regulador e os bancos. Os resultados indicam que o retorno a um modelo padronizado, seja pelo SMA ou pelos modelos atuais, forma uma estratégia de Equilíbrio Perfeito Bayesiano, o que explica a baixa adesão ao AMA mesmo após mais de uma década de surgimento e sugere a necessidade de se criar mecanismos para reduzir essa assimetria.
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| Publisher |
EGV EPGE
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| Contributor |
—
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| Date |
2019-06-19
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| Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion Articles Artigos |
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| Format |
application/pdf
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| Identifier |
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/65493
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| Source |
Revista Brasileira de Economia; v. 73, n. 2 (2019): ABR-JUN; 137-158
Revista Brasileira de Economia; v. 73, n. 2 (2019): ABR-JUN; 137-158 1806-9134 0034-7140 |
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| Language |
por
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| Relation |
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/65493/76184
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| Rights |
Direitos autorais 2019 Revista Brasileira de Economia
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