Record Details

VARIABEL KEUANGAN YANG MEMBEDAKAN TINGKAT LIKUIDITAS BANK UMUM DI BURSA EFEK INDONESIA

E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title VARIABEL KEUANGAN YANG MEMBEDAKAN TINGKAT LIKUIDITAS BANK UMUM DI BURSA EFEK INDONESIA
—
 
Creator AMBARAWATI, A.A.AYU DIAH
Bagus Wiksuana, I Gusti
Sri Artini, Luh Gede
 
Description This research developed a research model that aims to explain financial ratio that can differentiate the liquidity level of commercial banks, and identify the financial ratios which among the financial ratios that sever the most dominant to sever the liquidity level of banks listed on the IDX period 2010-2014. The independent variables in the research are bank financial ratios of bank size, NWC, CAR, ROA, ROE and NPL. Dependent variable used in this research is liquidity ratio with Loan to Deposit Ratio (LDR) indicator. The data analysis in this research  uses discriminant analysis technique. Based on discriminant test with simultaneous method, the discriminant model of Unstandardized Canonical Discriminant Function (UCDF) can classify two groups of commercial banks based on their discriminant value by exactly 69.2% of the total sample or classification error of 30,8%. The result of research indicate from the six independent variables in this research, only 3 (three) variables have significance value <0,1 so it can sever liquidity level of commercial bank. Variables that can differentiate the liquidity level of the commercial banks are CAR (sig = 0.061), NPL (sig = 0.067) and NWC (sig = 0.074). CAR variable with the lowest significance value shows that the most dominant variable  sever the liquidity level of commercial banks listed BEI.
Penelitian ini mengembangkan suatu model penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan rasio keuangan yang dapat membedakan tingkat likuiditas bank umum, serta mengidentifikasi rasio keuangan mana diantara rasio keuangan yang membedakan tersebut paling dominan membedakan tingkat likuiditas bank yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. Variabel independen dalam penelitian adalah rasio keuangan bank yaitu ukuran bank, NWC, CAR, ROA, ROE dan NPL. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas dengan indikator Loan to Deposit Ratio (LDR). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis diskriminan. Berdasarkan uji diskriminan dengan metode simultance menyatakan bahwa model diskriminan Unstandardized Canonical Discriminant Function (UCDF) dapat mengklasifikasikan dua kelompok bank umum berdasarkan nilai diskriminannya dengan tepat sebesar 69,2% dari total sampel atau terjadi kesalahan klasifikasi sebesar 30,8%. Hasil penelitian menunjukkan dari keenam variabel independen dalam penelitian ini, hanya 3(tiga) variabel yang memiliki nilai signifikansi < 0,1 sehingga dapat membedakan tingkat likuiditas bank umum.  Variabel yang dapat membedakan tingkat likuiditas bank umum tersebut adalah CAR (sig=0,061), NPL (sig=0,067) serta NWC (sig=0,074). Variabel CAR dengan nilai signifikansi paling rendah menunjukan variabel tersebut paling dominan membedakan tingkat likuiditas bank umum yang terdaftar BEI.  
 
Publisher E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
 
Date 2017-12-24
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/33340
 
Source E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana; VOLUME.06.NO.12.TAHUN 2017; 4137-4166
 
Language eng
 
Relation https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/33340/21860
 
Rights Copyright (c) 2017 E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana