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TEORIA DOS JOGOS E SELEÇÃO DE PORTFÓLIO: UMA PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO AO MODELO MINIMAX E APLICAÇÃO AO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO.
Revista de Economia e Agronegócio
View Archive Info| Field | Value | |
| Title |
TEORIA DOS JOGOS E SELEÇÃO DE PORTFÓLIO: UMA PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO AO MODELO MINIMAX E APLICAÇÃO AO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO.
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| Creator |
Farias, Christiano Alves
Vieira, Wilson da Cruz dos Santos, Maurinho Luiz |
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| Description |
O objetivo deste trabalho foi comparar e analisar os modelos de seleção deportfólio Média-Variância (MV), Minimax e Minimax Ponderado (MP), aplicados aomercado acionário brasileiro. Foram consideradas as 50 ações mais negociadas naBovespa, nos períodos de setembro de 1999 a agosto de 2000; janeiro a dezembro de2001; e fevereiro de 2002 a janeiro de 2003. Os modelos geraram portfólios ótimos paracada mês, com base em retornos dos últimos 12 meses. O modelo MV proporcionouportfólios que, em certas circunstâncias, obtiveram retorno superiores e, em outras,inferiores ao Ibovespa. O Minimax destacou-se por apresentar maiores retornos acumuladosao final do período em que os portfólios foram gerados pelo MP, MV eIbovespa. Os modelos Minimax e MP geraram portfólios que apresentaram retornosacumulados maiores que o referido índice, nos três períodos analisados.
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| Publisher |
Universidade Federal de Viçosa
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| Contributor |
—
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| Date |
2015-06-01
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| Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion — |
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| Format |
application/pdf
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| Identifier |
http://www.rea.ufv.br/index.php/rea/article/view/28
10.25070/rea.v2i1.28 |
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| Source |
Revista de Economia e Agronegócio; v. 2, n. 1 (2004)
2526-5539 1679-1614 10.25070/rea.v2i1 |
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| Language |
por
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| Relation |
http://www.rea.ufv.br/index.php/rea/article/view/28/30
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| Rights |
Direitos autorais 2015 Revista de Economia e Agronegócio – REA
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