Record Details

Soft Computing as A Tool to Optimize an Investment Portfolio

Intellectual Economics

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Soft Computing as A Tool to Optimize an Investment Portfolio
Minkštasis skaičiavimas kaip priemonė optimizuoti investicinį portfelį
 
Creator Budík, Jan
Doskočil, Radek
 
Subject Optimization; soft computing; Adaptrade; genetic algorithms; investment portfolio
C61; G11
optimizacija; minkštasis skaičiavimas; Adaptrade; genetinis algoritmas; investicinis portfelis
C61; G11
 
Description The paper describes the creation and application of an investment portfolio. Main aim of the paper is to perform statistical analysis of selected financial instruments and to find a connection between the input data. Authors use application Adaptrade from the Adaptrade software company which is based on genetic algorithms basis and is able to process this difficult task in real time. The case analysis is performed for three world currencies—U. S. dollar, Canadian dollar and Swiss franc. Statistical analysis was performed specifically on the currency couple USD: CAD and USD:CHF. The input data consists of time series, which records the progress of prices of the financial instruments with a period of 15 minutes continuously from Monday 00:00 to Friday 23:00 for the period 2.1.2009 – 14.3.2011. JEL classification: C61, G11. Keywords: Optimization, soft computing, Adaptrade, genetic algorithms, investment portfolio.
Straipsnyje nagrinėjami investicinio akcijų paketo kūrimo ir taikymo klausimai. Pagrindinis tyrimo tikslas atlikti statistinę pasirenkamų finansinių priemonių analizę. Taikytas Adaptrade programinės įrangos paketas, grindžiamas genetiniu algoritmu, kuris leido atlikti investicinio akcijų paketo tyrimus realiame laike. Nagrinėti skirtingų valiutų, t. y. JAV dolerių, Kanados dolerių ir Švedijos frankų, akcijų paketų pavyzdžiai. Statistinė analizė buvo atlikta porinio sulyginimo metodu. Įvedami duomenys atspindėjo finansinių instrumentų kainų pokyčius, išreiškiamus laiko eilutėmis su 15 min. periodu nepertraukiamai stebint duomenis nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 2009 01 02 iki 2011 03 14. Reikšminiai žodžiai: optimizacija, minkštasis skaičiavimas, Adaptrade, genetinis algoritmas, investicinis portfelis.
 
Publisher Mykolas Romeris University
 
Contributor —
—
 
Date 2013-09-06
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
—
—
 
Format application/pdf
 
Identifier https://www3.mruni.eu/ojs/intellectual-economics/article/view/716
 
Source Intellectual Economics; Vol 5, No 3 (2011): Intellectual economics; 359–370
Intelektinė ekonomika; Vol 5, No 3 (2011): Intellectual economics; 359–370
1822-8038
1822-8011
 
Language eng
 
Relation https://www3.mruni.eu/ojs/intellectual-economics/article/view/716/674
 
Rights Copyright (c) 2014 Intellectual Economics