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Fragilidade bancária com (e sem) serviço sequencial

Revista Brasileira de Economia

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Title Fragilidade bancária com (e sem) serviço sequencial
 
Creator Bertolai, Jefferson Donizeti Pereira; FEARP - USP
de Melo, Matheus Anthony; FEARP/USP
 
Subject serviço sequencial, contágio, corridas bancárias
 
Description Este artigo apresenta os modelos e principais resultados de Allen and Gale (2000) e de Bertolai et al. (2016) como casos limites de um mesmo problema de escolha de sistema bancário ótimo para, em seguida, estabelecer resultados complementares à estas referências. Estuda-se formas alternativas de abordar o tema de fragilidade bancária, com base na exigência ou não de serviço sequencial ao escolher o sistema bancário ótimo. A primeira contribuição é complementar ao resultado de contágio estabelecido por Allen and Gale (2000) e mostra que existe uma intervenção no mercado interbancário capaz de eliminar o colapso generalizado do sistema bancário provocado pelo contágio entre bancos. A segunda contribuição é generalizar o resultado de existência de corrida bancária de Bertolai et al. (2016). São estabelecidas as condições sob as quais somente os k últimos depositantes de cada um dos bancos da economia não participam da crise bancária ao manter seus recursos investidos no sistema bancário.
 
Publisher Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV
 
Contributor —
 
Date 2017-09-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Articles
Artigos
 
Format application/pdf
 
Identifier http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/68610
 
Source Revista Brasileira de Economia; v. 71, n. 3 (2017): JUL-SET; 261-299
Revista Brasileira de Economia; v. 71, n. 3 (2017): JUL-SET; 261-299
0034-7140
0034-7140
 
Language por
 
Relation http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/68610/69522
 
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