Record Details

Wykorzystanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH do badania wzajemnego wpływu rynków finansowych na świecie

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Wykorzystanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH do badania wzajemnego wpływu rynków finansowych na świecie
 
Creator Chruściński, Tomasz; Nicolaus Copernicus University
 
Subject —
giełdy papierów wartościowych; metody taksonometryczne; wielowymiarowe modele GARCH
—
 
Description Wśród wielu metod analizowania wzajemnego wpływu rynków finansowych na świecie bardzo popularnym podejściem staje się metoda warunkowej macierzy wariancji-kowariancji zakładająca, że stopy zwrotu danego instrumentu finansowego pochodzą z pewnego rozkładu wielowymiarowego i zależne są od zmian kursowych innego instrumentu. W pracy dokonano próby wyznaczenia optymalnego modelu opisującego warunkową strukturę zależności w zakresie zmian zachodzących w jednej gospodarce na sytuację ekonomiczną w innej. Do tego celu posłużono się danymi charakteryzującymi giełdy różnych państw, które zostały wybrane do badania za pomocą metod taksonometrycznych. Na podstawie przyjętych szeregów czasowych zbudowano kilka wielowymiarowych modeli klasy GARCH (Multivariate GARCH) w kontekście praktycznego ich wykorzystania do oceny powiązań ekonomicznych gospodarek.
 
Publisher Nicolaus Copernicus University in Toruń
 
Contributor —
 
Date 2009-03-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
—
—
 
Format application/pdf
 
Identifier http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2009.006
10.12775/EQUIL.2009.006
 
Source Equilibrium; Vol 2, No 1 (2009); 61-68
Equilibrium; Vol 2, No 1 (2009); 61-68
Equilibrium; Vol 2, No 1 (2009); 61-68
2353-3293
1689-765X
 
Language eng
 
Relation http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2009.006/6878
 
Coverage —
—
—
 
Rights Copyright (c) 2015 Equilibrium