Record Details

Particle Swarm Optimization Methods Based on Portfolio Optimization for IMKB 30 Stock Shares

Doğuş University Journal

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Particle Swarm Optimization Methods Based on Portfolio Optimization for IMKB 30 Stock Shares
İMKB 30 İndeksini Oluşturan Hisse Senetleri İçin Parçacık Sürü Optimizasyonu Yöntemlerine Dayalı Portföy Optimizasyonu
 
Creator ÇELENLİ, Azize Zehra
EĞRİOĞLU, Erol
ÇORBA, Burçin Şeyda
 
Subject —
Portfolio Optimization; Particle Swarm Optimization; Mean-Variance Model
C61; C63; G11
—
Portföy Optimizasyonu; Parçacık Sürü Optimizasyonu; Ortalama Varyans Modeli
C61; C63; G11
 
Description It had been asserted that the more kind of instruments meant the less risk of portfolio until 1950. Conventional portfolio theory that proposed to invest for instruments was given up after mean- variance model was proposed and modern portfolio theory was established. The mathematical programming techniques are used to solve mean-variance model. In recent years, artificial intelligence methods have been employed for portfolio optimization. In this study, standard and guaranteed convergence particle swarm optimization methods have been applied to optimize the portfolio that contains IMKB 30 stock shares. The results are compared to the other results that are obtained through mathematical programming.
1950 yılına kadar menkul kıymet çeşidi arttıkça portföy riskinin azalacağı savunulmaktadır. Getirisi yüksek olan menkul kıymetlere yatırım yapılmasını öneren geleneksel portföy teorisi, ortalama varyans modelinin geliştirilmesi ve böylece modern portföy teorisinin temellerinin ortaya atılması ile terk edilmiştir. Ortalama varyans modeli matematiksel programlama yöntemleri ile çözümlenmektedir. Son yıllarda portföy optimizasyonunda, yapay zeka yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada klasik ve garanti yakınsamalı parçacık sürü optimizasyonu yöntemleri İMKB 30 indeksini oluşturan hisse senetlerinden oluşacak portföy optimizasyonu için uygulanmış ve elde edilen sonuçlar matematiksel programlamadan elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.
 
Publisher Doğuş Üniversitesi
 
Contributor —
—
 
Date 2015-04-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
—
—
—
—
 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/763
 
Source Doğuş University Journal; Cilt 16, Sayı 1 (2015): Ocak; 25-33
Doğuş Üniversitesi Dergisi; Cilt 16, Sayı 1 (2015): Ocak; 25-33
1308-6979
1302-6739
 
Language tur
 
Relation http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/763/pdf_126
http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/downloadSuppFile/763/168