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Modelos de cálculo de las betas a aplicar en el Capital Asset Pricing Model: el caso de Argentina

Estudios Gerenciales

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Title Modelos de cálculo de las betas a aplicar en el Capital Asset Pricing Model: el caso de Argentina
 
Creator Martínez, Carlos; Profesor, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires
Ledesma, Juan; Profesor, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires
Russo, Alfredo; Profesor, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires
 
Subject Beta
Modelo de valoración de activos de capital
Apalancamiento
Pymes
Mercado de valores
 
Description Producto de una revisión de la literatura, en el presente trabajo se aplican 4 métodos para el cálculo delas betas de una muestra de 11 compañías que entre 2010 y 2012 cotizaron en el Mercado de Valoresde Argentina. Empleando cada método, se identifica aquel que puede ser tomado como referencia paradeterminar las betas de pequeñas y medianas empresas (Pymes) que no cotizan en la Bolsa de Valores. Seconcluye que para calcular los valores de las betas e interpretar el riesgo de cada empresa resulta necesarioanalizar técnicamente el método utilizado y la variabilidad de las series temporales empleadas, ademásde conocer las perspectivas futuras tanto de la empresa analizada como del sector al cual pertenece.
 
Publisher Universidad Icesi
 
Date 2014-06-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
text/html
 
Identifier http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1799
 
Source Estudios Gerenciales; Vol. 30 No. 131 Abr-Jun 2014; 200-208
01235923
 
Language spa
 
Relation http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1799/PDF
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1799/HTML
 
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