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Comprobación de la eficiencia débil en los principales mercados financieros latinoamericanos

Estudios Gerenciales

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Field Value
 
Title Comprobación de la eficiencia débil en los principales mercados financieros latinoamericanos
 
Creator Duarte Duarte, Juan Benjamín; Profesor Asociado, Escuela de Estudios industriales y Empresariales, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga
Mascareñas Pérez-Iñigo, Juan Manuel; Profesor Catedrático, Universidad Complutense de Madrid, Madrid
 
Subject Hipótesis de eficiencia de mercado
Recorrido aleatorio
Mercado bursátil
 
Description El presente trabajo tiene como objetivo comprobar la eficiencia débil en los 5 principales mercados bursátiles de Latinoamérica, usando 2 enfoques; primero se evalúa la normalidad de las series mediante las estadísticas básicas, el test Jarque-Bera y la prueba de bondad de ajuste de la chi-cuadrado; en segundo lugar, se contrasta la caminata aleatoria (RW) de los activos en sus versiones RW1 (test Rachas y test BDS), RW2 (filtros de Alexander con algoritmos genéticos) y RW3 (Test Ljung-Box e Intervalo de Bartlett); encontrando que las 5 principales economías latinoamericanas han experimentado un cambio de no eficiencia a eficiencia en los últimos años de acuerdo con el siguiente orden cronológico:México(2007), Brasil (2008), Colombia (2008), Chile (2011) y Perú (2012).
 
Publisher Universidad Icesi
 
Date 2014-11-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
text/html
 
Identifier http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1889
 
Source Estudios Gerenciales; Vol. 30 No. 133 Oct-Dic 2014; 365-375
01235923
 
Language spa
 
Relation http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1889/PDF
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1889/html
 
Coverage Colombia de Lat: 04 00 00 N degrees minutes Lat: 4.0000 decimal degrees Long: 072 00 00 W degrees minutes Long: -72.0000 decimal degrees