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Investigação da Memória de Longo Prazo na Taxa de Câmbio no Brasil
Revista Brasileira de Economia
View Archive Info| Field | Value | |
| Title |
Investigação da Memória de Longo Prazo na Taxa de Câmbio no Brasil
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| Creator |
Souza, Sergio R.S.; Banco Central do Brasil
Tabak, Benjamin M.; Banco Central do Brasil Cajueiro, Daniel O.; Universidade Católica de Brasília (UCB) |
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| Description |
Neste trabalho, é medida a evolução da memória de longo prazo da taxa de câmbio diária, Real contra Dólar dos Estados Unidos, no período de 1995 a 2004. Essa medição é realizada por meio da análise R/S clássica, com janela móvel de dados. O trabalho focaliza o abandono do regime de câmbio administrado em favor do de câmbio flutuante, ocorrido em 1999, identificando antipersistência da taxa de câmbio durante a vigência do primeiro regime e memória longa a partir do início da vigência do segundo regime. Mostra também evidência de memória longa para as volatilidades dos retornos das taxas analisadas.
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| Publisher |
Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV
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| Date |
2006-08-30
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| Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion Articles Artigos |
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| Format |
application/pdf
application/pdf |
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| Identifier |
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/915
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| Source |
Revista Brasileira de Economia; v. 60, n. 2 (2006); 193-209
Revista Brasileira de Economia; v. 60, n. 2 (2006); 193-209 0034-7140 0034-7140 |
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| Language |
eng
por |
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| Relation |
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/915/66
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/915/516 |
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