Analysis of performance of technical trading rules applied to the market of intraday Ibovespa index futures contracts
Brazilian Review of Finance
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Title |
Analysis of performance of technical trading rules applied to the market of intraday Ibovespa index futures contracts
Análise do Desempenho de Regras da Análise Técnica Aplicada ao Mercado Intradiário do Contrato Futuro do Índice Ibovespa |
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Creator |
Baptista, Ricardo Fuscaldi de Figueiredo; Banco Fibra
Pereira, Pedro L. Valls; EESP, FGV |
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Subject |
Finance; Business
technical analysis performance; intraday quotes G14; C53 Finanças; Administração Financeira desempenho de regras da análise técnica; dados intradiários G14; C53 |
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Description |
The purpose of this article is to investigate whether, how and when, from a statistical stand-point, Technical Analysis strategies tools hold true for the futures contract of Ibovespa Index, negotiated at the Brazilian Futures Exchange (“Bolsa Brasileira de Mercadorias e Futuros – BM&F”), using tick-by-tick data. The methodology applied was suggested by Baptista (2002), in a way that the rules are grouped according to similar performance and are validated in subsequent intervals of time. As a result, in all periods and independently of sampling frequency, the strategies over-perform the buy-and-hold strategy, but realistic considerations about transaction costs and timing can reduce the gain.
Este artigo tem como objetivo verificar a robustez do conteúdo preditivo de regras da Análise Técnica, usando informações intradiárias do mercado futuro do índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa Futuro). A metodologia sugerida foi a avaliação em grupos, conforme os resultados de Baptista (2002), tal que as regras são obtidas conforme os resultados em alguns dos subperíodos estudados, sendo testadas em períodos subseqüentes. Como resultado, obteve-se robustez ao longo do tempo e à taxa de amostragem dos dados no desempenho das regras acima do benchmark (buy-and-hold), porém considerações realistas acerca do momento de compra, assim como da corretagem (exceto grande investidor), podem reduzir substancialmente os ganhos. |
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Publisher |
Link to the Brazilian Society of Finance
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Contributor |
CNPq
FAPESP CNPq e FAPESP |
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Date |
2008-01-01
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Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion Double blind reviewed articles Empirical Avaliado por Pares empírico |
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Format |
application/pdf
application/pdf |
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Identifier |
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/1304
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Source |
Brazilian Review of Finance; Vol 6, No 2 (2008); 205-234
Revista Brasileira de Finanças; Vol 6, No 2 (2008); 205-234 1984-5146 1679-0731 |
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Language |
por
eng |
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Relation |
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/1304/445
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/1304/446 |
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