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Ajuste de um Modelo de Arbitragem de Preços Sob Incertezas Inflacionárias
Brazilian Review of Econometrics
View Archive Info| Field | Value | |
| Title |
Ajuste de um Modelo de Arbitragem de Preços Sob Incertezas Inflacionárias
Ajuste de um Modelo de Arbitragem de Preços Sob Incertezas Inflacionárias |
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| Creator |
Tannuri, M. Eduarda; Universidade de Brasilia
Souza, Geraldo S.; Universidade de Brasilia Caron, Alain; Universidade de Brasilia |
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| Subject |
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| Description |
This article investigates the adequability of on arbitrage princing theory (APT) model under uncertain inflation to the Brazilian stock market. It is carried out through the statistical adjustment of this model to the historical series of the nominal asset returns of the more traded stocks in the So Paulo stock exchange. The hypothcses are validated by the factorial analysis of the asset returns adopting the principal factors method.
Investiga-se a adequabilidade do modelo de arbitragem de preços sob incertezas inflacionárias para o mercado brasileiro. Isto é feito através do ajuste estatístico deste modelo a série histórica dos retornos nominais dos ativos de maior liquidez na Bolsa de Valores de São Paulo. As hipóteses mantidas no modelo de arbitragem são validadas via a análise fatorial dos retornos dos ativos pelo método de extração dos fatores principais. |
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| Publisher |
Sociedade Brasileira de Econometria
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| Date |
1993-11-02
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| Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion — — |
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| Format |
application/pdf
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| Identifier |
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/bre/article/view/2980
10.12660/bre.v13n21993.2980 |
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| Source |
Brazilian Review of Econometrics; Vol 13, No 2 (1993); 167-179
Brazilian Review of Econometrics; Vol 13, No 2 (1993); 167-179 1980-2447 |
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| Language |
por
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| Relation |
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/bre/article/view/2980/1875
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