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Wavelet Smoothed Empirical Copula Estimators
Brazilian Review of Finance
View Archive Info| Field | Value | |
| Title |
Wavelet Smoothed Empirical Copula Estimators
Estimadores Suavizados de Cópulas via Ondaletas |
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| Creator |
Morettin, Pedro Alberto; Universidade de São Paulo
de Castro Toloi, Clélia Maria; Universidade de São Paulo Chiann, Chang; Universidade de São Paulo de Miranda, José Carlos Simon; Universidade de São Paulo |
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| Subject |
Time Series, Econometricas and Finance
copula, empirical copula, time series, wavelet C14 séries temporais; econometria; finanças cópulas; cópulas empíricas; séries temporais; ondaletas C14 |
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| Description |
We introduce copula estimators based on wavelet smoothing of empirical copulas for the case of time series data. We then study the properties of this estimator via simulations and compare its performance with other estimators. Applications to real data are also given.
O objetivo desse artigo é introduzir estimadores suavizados de cópulas via ondaletas para o caso de séries temporais. As propriedades dos estimadores são avaliadas por meio de simulações e seu desempenho comparado com outros estimadores. Aplicações a dados reais também são feitas |
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| Publisher |
Link to the Brazilian Society of Finance
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| Contributor |
Fapesp, Capes
Fapesp, Capes |
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| Date |
2010-07-07
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| Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion Double blind reviewed articles empirical Avaliado por Pares Artigo empírico |
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| Format |
application/pdf
application/pdf |
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| Identifier |
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/2699
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| Source |
Brazilian Review of Finance; Vol 8, No 3 (2010); 263-281
Revista Brasileira de Finanças; Vol 8, No 3 (2010); 263-281 1984-5146 1679-0731 |
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| Language |
eng
por |
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| Relation |
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/2699/1938
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/2699/1939 |
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