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Problemas de asimetría para el análisis y la predictibilidad del tipo de cambio mexicano
EconoQuantum
View Archive Info| Field | Value | |
| Title |
Problemas de asimetría para el análisis y la predictibilidad del tipo de cambio mexicano
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| Creator |
Coronado Ramírez, Semei
Gatica Arreola, Leonardo |
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| Description |
En este artículo se aplica el estadístico REVERSE, que es una prueba en el dominio de la frecuencia sobre reversibilidad temporal, basada en el biespectro, sobre el tipo de cambio mexicano. Los resultados concluyen que la serie es irreversible en el tiempo por lo que no cumple con la propiedad de que las innovaciones sean i.i.d. Esto implica que este tipo de series no pueden ser analizadas con modelos de la familia GARCH y que las decisiones de política económica basadas en estos modelos pueden ser erróneas.
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| Publisher |
Universidad de Guadalajara
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| Contributor |
—
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| Date |
2013-06-25
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| Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion — |
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| Format |
application/pdf
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| Identifier |
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/EQ/article/view/158
10.18381/eq.v10i1.158 |
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| Source |
EconoQuantum; Vol. 10 Núm. 1 Primer Semestre 2013 First Semester; 77-89
2007-9869 1870-6622 |
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| Language |
spa
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| Relation |
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/EQ/article/view/158/193
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| Rights |
Copyright (c) 2015 EconoQuantum
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