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Un modelo estocástico de equilibrio general para valuar derivados y bonos
EconoQuantum
View Archive Info| Field | Value | |
| Title |
Un modelo estocástico de equilibrio general para valuar derivados y bonos
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| Creator |
Venegas Martínez, Francisco
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| Description |
En este trabajo se desarrolla un modelo de equilibrio general en una economía con agentes idénticos. Estos agentes son racionales y toman decisiones de portafolio y consumo. Bajo los supuestos de que existe una acción cuyo precio es conducido por un movimiento geométrico Browniano y la tecnología es guiada por un proceso estacionario Markoviano con reversión a la media, se determinan en el equilibrio los precios de un derivado sobre la acción y un bono cupón cero.
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| Publisher |
Universidad de Guadalajara
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| Contributor |
—
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| Date |
2010-03-01
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| Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion — |
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| Format |
application/pdf
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| Identifier |
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/EQ/article/view/103
10.18381/eq.v6i1.103 |
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| Source |
EconoQuantum; Vol. 6 Núm. 1 Segundo Semestre 2009 Second Semester; 111-120
2007-9869 1870-6622 |
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| Language |
spa
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| Relation |
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/EQ/article/view/103/138
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| Rights |
Copyright (c) 2015 EconoQuantum
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