Record Details

VAR, ARIMA, ÜSTSEL DÜZLEME, KARMA ve İLAVE-FAKTÖR YÖNTEMLERİNİN ÖZEL TÜKETİM HARCAMALARINA AİT EX POST ÖNGÖRÜ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Dokuz Eylul University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title VAR, ARIMA, ÜSTSEL DÜZLEME, KARMA ve İLAVE-FAKTÖR YÖNTEMLERİNİN ÖZEL TÜKETİM HARCAMALARINA AİT EX POST ÖNGÖRÜ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
VAR, ARIMA, ÜSTSEL DÜZLEME, KARMA ve İLAVE-FAKTÖR YÖNTEMLERİNİN ÖZEL TÜKETİM HARCAMALARINA AİT EX POST ÖNGÖRÜ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
 
Creator BİLGİLİ, FAİK
 
Description The aim of this study is to compare the accuracies in ex post forecast of the VAR, ARIMA, ES, Combining and Add-factor methods.  In this comparison, the ex post forecasts of 2000:1-2000:4 are obtained by using the data of the Turkish private consumption for the period of 1987:1-1999:4. Beside private consumption, for the VAR method, the Turkish GDP data is employed for the same periods. Later, the seasonality and stationarity analyses are run for these two series. The series are seasonally adjusted by the additive decomposition method and found as I(1). In the following steps, the ex post forecast models of these methods are established. Forecast outputs are evaluated by the criteria of MAE, MAPE, MSE, RMSE and Theil U. In conclusion of this analysis, the combining model of VAR-ES is found the best among others.
Bu çalışmada, VAR, ARIMA, Üstsel Düzleme (ES), Karma ve İlave Faktör yöntemlerinin ex post öngörü başarıları karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırmada, 1987:1-1999:4 dönemini içeren Türkiye ekonomisine ait özel tüketim harcamaları kullanılarak bu serinin 2000:1-2000:4 dönemi öngörülmektedir. VAR analizi için ayrıca aynı dönemleri içeren GSYİH değerleri istihdam edilmektedir. Her iki serinin de önce mevsimsellik ve durağanlık analizleri yapılmaktadır. Toplamsal ayrışım metodu ile mevsimsel düzeltilmiş serilere ulaşılmaktadır. Her iki düzeltilmiş serinin de I(1) olduğu anlaşılmaktadır. Takip eden bölümlerde ilgili yöntemlere ait öngörü modelleri oluşturulmaktadır. Öngörü değerleri OMH, OMYH, OKH, KOKH ve Theil U kriterlerine göre karşılaştırılmaktadır. Modeller içerisinde nispi olarak en iyi sonuçların VAR-(ES) karma modeline ait olduğu sonucu elde edilmektedir.
 
Publisher Dokuz Eylul University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 
Contributor —
—
 
Date 2013-06-04
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
—
 
Format application/pdf
 
Identifier https://iibfdergi.deu.edu.tr/index.php/cilt1-sayi1/article/view/131
 
Source Dokuz Eylul University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal; Cilt 17, Sayı 1 (2002): CİLT:17 SAYI:1
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi; Cilt 17, Sayı 1 (2002): CİLT:17 SAYI:1
2147-7973
1302-504X
 
Language tur
 
Relation https://iibfdergi.deu.edu.tr/index.php/cilt1-sayi1/article/view/131/pdf_117