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Estimadores Corrigidos para Modelos SUR Não-Lineares
Brazilian Review of Econometrics
View Archive Info| Field | Value | |
| Title |
Estimadores Corrigidos para Modelos SUR Não-Lineares
Estimadores Corrigidos para Modelos SUR Não-Lineares |
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| Creator |
Vasconcellos, Klaus L.P.; Departamento de Estatística, CCEN/UFPE, Cidade Universitária, 50740-540, Recife - PE,Brazil.
Cordeiro, Gauss M.; Departamento de Estatística, CCEN/UFPE, Cidade Universitária, 50740-540, Recife - PE, Brazil. |
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| Subject |
Correção do viés; log-verossimilhança; máxima verossimilhança; ITÚnimos quadrados; modelo SUR.
C13 Correção do viés; log-verossimilhança; máxima verossimilhança; ITÚnimos quadrados; modelo SUR. C13 |
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| Description |
In this paper we derive general formulae for second-order biases of maximum likelihood estimators of the parameters in nonlinear seemingly unrelated regression models (SUR), which have contemporaneous correlation between the errors in different equations af a set of regression equations. These biases can be easily obtained as vectors of least squares estimators of suitable weighted linear regressions. They are simple enough to be used algebraically to obtain closed-form bias corrections in special cases where the inverse of the information matrix has a closed-form. The practical use of the bias corrections is illustrated by simulation, suggesting that the bias-corrected estimators are closer to the true parameters than the classical maximum likelihood estimators.
Neste artigo deduzimos fórmulas gerais para os vieses de segunda ordem dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros das médias e covariâncias dos modelos SUR ("Seemingly Unrelated Regressions") não-lineares, modelos estes que apresentam correlação contemporânea entre os erros nas diferentes equações de um conjunto de equações de regressão. Tais vieses podem ser facilmente obtidos como vetores de estimadores de mínimos quadrados em regressões lineares ponderadas auxiliares. Eles são bastante simples de serem usados algebricamente para obter correções de viés em forma fechada nos casos especiais onde a inversa da matriz de informação tem forma fechada. O uso prático das correções é ilustrado por simulação, sugerindo que os estimadores corrigidos pelo viés são mais próximos dos parâmetros verdadeiros do que os estimadores clássicos de máxima verossimilhança, que são normalmente utilizados. |
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| Publisher |
Sociedade Brasileira de Econometria
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| Date |
1997-05-01
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| Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion — — |
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| Format |
application/pdf
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| Identifier |
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/bre/article/view/2870
10.12660/bre.v17n11997.2870 |
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| Source |
Brazilian Review of Econometrics; Vol 17, No 1 (1997); 45-65
Brazilian Review of Econometrics; Vol 17, No 1 (1997); 45-65 1980-2447 |
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| Language |
eng
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| Relation |
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/bre/article/view/2870/1784
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