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Basel II and Capital Requirement for Credit Risk in Brazil

Brazilian Review of Finance

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Title Basel II and Capital Requirement for Credit Risk in Brazil
Basiléia II e Exigência de Capital para Risco de Crédito dos Bancos no Brasil
 
Creator Holland, Marcio; FGV-EESP
Yanaka, Guilherme; Banco Central do Brasil
 
Subject Economics
Basel II, credit risk, transition matrix, banking regulation
G32, G18, and G21
Economia
Basiléia II, risco de crédito, matriz de transição, regulação bancária.
G32, G18 e G21
 
Description With the implementation of Basel II Accord in Brazil, the largest banks will be allowed to use the so-called IRB (Internal Ratings Based) model to compute the credit risk capital requirement. The aim of this work is to measure the difference between the minimum capital requirement (and, thus, in the capital ratio) calculated through the IRB approach and the one defined by the current regulation. Estimates of probabilities of default (PD) were made using transition matrices constructed from the Brazilian Central Bank Credit Register (SCR) data. The results show an increase in the capital requirement, contrary to what have happened in the G-10 countries.
Com a implementação do Acordo de Basiléia II no Brasil, os grandes conglomerados bancários poderão utilizar o chamado modelo IRB (Internal Ratings Based) para cômputo da parcela de risco de crédito da exigência de capital. O objetivo deste trabalho é mensurar a diferença entre o capital mínimo exigido (e, conseqüentemente, do Índice de Basiléia) calculado pela abordagem IRB em relação à regulamentação atual. Para isso, foram estimadas probabilidades de inadimplência (PD) utilizando matrizes de transição construídas a partir dos dados da Central de Risco de Crédito (SCR), do Banco Central do Brasil. Os resultados indicam aumento da exigência de capital, ao contrário do ocorrido nos países do G-10.
 
Publisher Link to the Brazilian Society of Finance
 
Contributor CNPq
CNPq
 
Date 2010-03-22
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Double blind reviewed articles
theoretical and empirical
Avaliado por Pares
Artigo Teórico-Empírico
 
Format application/pdf
application/pdf
 
Identifier http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/1419
 
Source Brazilian Review of Finance; Vol 8, No 2 (2010); 167-195
Revista Brasileira de Finanças; Vol 8, No 2 (2010); 167-195
1984-5146
1679-0731
 
Language por
eng
 
Relation http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/1419/1728
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/1419/1729
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/downloadSuppFile/1419/283