Since 2014
Formulação estrutural - abordagens clássica e bayeseiana: semelhanças e dessemelhanças
Brazilian Review of Econometrics
View Archive Info| Field | Value | |
| Title |
Formulação estrutural - abordagens clássica e bayeseiana: semelhanças e dessemelhanças
Formulação estrutural - abordagens clássica e bayeseiana: semelhanças e dessemelhanças |
|
| Creator |
Souza, R. C.; Professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Engenharia Elétrica.
Brasil, G. H.; Professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Engenharia Elétrica. |
|
| Subject |
—
— — — |
|
| Description |
Much use has been made recently of the analysis of a time series in terms of its non-observable components: trend, seasonal, cyclical and irregular. The structural model (as it is known in the literature) is one possible approach to the problem, in which the model is written in the form of state space, the corresponding state vector being made up of these non-observable components of the series. The Kalman filter can thus be used in sequential estimation of the state and forecasting of future observations. In this context can be found Harrison and Stevens procedure based on Bayesian statistics and Harvey's procedure based on classical statistics. This paper, a comparative study of these two approaches, seeks to point out the similarities and dissimilarities between them.
A análise de uma série temporal em termos de suas componentes não-observáveis de tendência, sazonalidade, cíclica e irregular tem sido bastante utilizada recentemente. O modelo estrutural, como é conhecido na literatura, é uma das possíveis abordagens para o problema, onde o modelo é escrito sob a forma de espaço de estados sendo o correspondente vetor de estados constituído destas componentes não-observáveis da série. Dessa forma, o filtro de Kalman pode ser utilizado na estimação seqüencial do estado e predição das observações futuras. Neste contexto encontram-se os procedimentos de Harrison & Stevens baseado na estatística bayesiana e de Harvey baseado na e statística clássica. Neste artigo é feito um estudo comparativo entre estas duas abordagens com o objetivo de apontar as semelhanças e dessemelhanças entre ambos. |
|
| Publisher |
Sociedade Brasileira de Econometria
|
|
| Date |
1988-06-01
|
|
| Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion — — |
|
| Format |
application/pdf
|
|
| Identifier |
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/bre/article/view/3097
10.12660/bre.v8n11988.3097 |
|
| Source |
Brazilian Review of Econometrics; Vol 8, No 1 (1988); 111–125
Brazilian Review of Econometrics; Vol 8, No 1 (1988); 111–125 1980-2447 |
|
| Language |
por
|
|
| Relation |
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/bre/article/view/3097/1987
|
|