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Modelos Bayesianos Univariados Aplicados à Previsão de Séries Econômicas
Brazilian Review of Econometrics
View Archive Info| Field | Value | |
| Title |
Modelos Bayesianos Univariados Aplicados à Previsão de Séries Econômicas
Modelos Bayesianos Univariados Aplicados à Previsão de Séries Econômicas |
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| Creator |
Migon, Hélio S.; UFRJ
Monteiro, Ana Beatriz S.; UFF Moreira, Ajax R. B.; IPEA |
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| Description |
This article reports the results of an exercise in which dynamic models are "fitted" for some Brazilian macroeconomics time series, useful for the current economic analysis. Its forecasting performance is compared with classical structural and transfer function models using trading days as regressor. The Bayesian forecasting methodology is briefly presented including an alternative way to estimate the parameters of an autoregressive processo
Modelos de séries temporais são desenvolvidos para diversas séries econômicas brasileiras utilizadas no acompanhamento quantitativo da conjuntura econômica. A abordagem Bayesiana dos modelos dinâmicos é apresentada, incluindo-se o desenvolvimento de métodos aproximados de estimação de processos autoregressivos. Discutem-se critérios de monitoramento de mudanças estruturais e apresenta-se uma medida de reversão de tendência da economia. O desempenho preditivo dos modelos dinâmicos Bayesianos aplicados a um amplo conjunto de indicadores macroeconômicos (índice da produção industrial, balança comercial, componentes do PIB etc.) é apresentado. Esses resultados são, também, comparados com os obtidos a partir de modelos estruturais clássicos e de função de transferência utilizando como regressor dias úteis. |
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| Publisher |
Sociedade Brasileira de Econometria
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| Date |
1993-11-02
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| Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion — — |
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| Format |
application/pdf
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| Identifier |
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/bre/article/view/2983
10.12660/bre.v13n21993.2983 |
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| Source |
Brazilian Review of Econometrics; Vol 13, No 2 (1993); 231-259
Brazilian Review of Econometrics; Vol 13, No 2 (1993); 231-259 1980-2447 |
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| Language |
por
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| Relation |
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/bre/article/view/2983/1877
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