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Análise Espectral de Séries Temporais Através de Pontos Fixos

Brazilian Review of Econometrics

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Title Análise Espectral de Séries Temporais Através de Pontos Fixos
Análise Espectral de Séries Temporais Através de Pontos Fixos
 
Creator Lopes, Sílvia; Instituto de Matemática, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
 
Subject —
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Description This article analyzes the mixed spectrum statiemary process (...) where p is not necessarily known, A1, ... ,Ap are unknown constants, wl, ..., wp are unknown frequencies with values in (...) is a white noise process with mean O and variance (...) are independent random variables uniformly distributed in (...) and are independent of the noise processo. The goal of this paper is to estimate each discrete frequency. The estimate is obtained from a recursive method with updated parameters. The cosine of each discrete frequency is obtained as an attracting fixed point of a certain map.
Neste artigo consideramos modelos de espectro misto da forma (...) onde p não é necessariamente conhecido e, para cada(...) é constante desconhecida, wj é freqüência desconhecida em (...) e a fase (...) é uma variável aleatória uniformemente distribuída em (...) independente cada uma entre si e do processo de ruído. O objetivo é estimar as freqüências da parte discreta do espectro. Esta estimativa é obtida através de um método recursivo cujos parâmetros são atualizados a cada passo. Os cosenos das freqüências são obtidos como pontos fixos atratores de uma determinada aplicação.
 
Publisher Sociedade Brasileira de Econometria
 
Date 1994-04-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
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Format application/pdf
 
Identifier http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/bre/article/view/2977
10.12660/bre.v14n11994.2977
 
Source Brazilian Review of Econometrics; Vol 14, No 1 (1994); 43-70
Brazilian Review of Econometrics; Vol 14, No 1 (1994); 43-70
1980-2447
 
Language por
 
Relation http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/bre/article/view/2977/1872