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Una transformación de simetría y la media retransformada

Lecturas de Economía

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Title Una transformación de simetría y la media retransformada
 
Creator Castaño, Elkin
 
Description En la aplicación de las técnicas estadísticas es común el uso de transformaciones que permitan simplificar el análisis, cuando los datos son generados por distribuciones con una cola pesada o cuando existen observaciones atípicas en una de las colas de la distribución. Para el análisis de esta clase de datos, este documento presenta un estimador de la transformación de potencia que simetriza el conjunto de datos (Castaño, 1994) y un estimador de bajo sesgo de la media retransformada que no hace uso del supuesto de normalidad. El uso de la técnica bootstrap permite obtener tanto el error estándar del estimador de la transformación como el de la media transformada. Los resultados obtenidos, a través de simulación muestran, que el procedimiento propuesto parece ser un competidor del método de máxima verosimilitud, al menos para los casos analizados.
 
Publisher Universidad de Antioquia
 
Contributor —
 
Date 2010-03-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
—
 
Format application/pdf
 
Identifier http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/5002
 
Source Lecturas de Economía; No 43 (1995); 19 - 35
Lecturas de Economía; No 43 (1995); 19 - 35
2323-0622
0120-2596
 
Language spa
 
Relation http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/5002/4373