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Comportamiento Accionario según el Análisis de Fourier

TEC Empresarial Review

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Title Comportamiento Accionario según el Análisis de Fourier
 
Creator Lavagni Bolaños, Frank
García González, Luis Alberto
 
Subject Análisis de Fourier; FFT; promedio móvil simple; SMA; precio de la acción; stock; inversiones de un día; procesamiento digital de señales; DSP; filtro paso bajo; ancho de banda, teorema del muestreo; tiempo discreto; Fourier analysis; DFT
 
Description Este artículo presenta herramientas muy precisas, enespecial el análisis de Fourier (Carr y Madan, 1999), que seutilizan en otras disciplinas con resultados prácticos, como laingeniería, para analizar el comportamiento del precio de lasacciones en la bolsa, tanto en inversiones a largo plazo como amuy corto plazo. El concepto es aplicable al estudio de señalesdigitalizadas así como al mercado de divisas o a la bolsa devalores. Dada la actual crisis económica, es vital conocer lamayor cantidad de información posible a la hora de tomar unadecisión de inversión. Mucha de esta información se encuentraen el precio mismo y su historial. Se cuestiona, además, laimportancia de la velocidad de muestreo del precio de la accióna la hora de tomar decisiones de inversión de muy corto plazo,así como la de los parámetros calculados sobre estos datos. Coneste fin se emplean técnicas usadas en ingeniería para estudiarseñales, tales como la transformada discreta de Fourier, losfiltros y la teoría de muestreo. ABSTRACTThis article presents very precise tools, specifically a Fourieranalysis (Carr and Madan, 1999) used with practical results inother disciplines such as engineering, to analyze the behavior ofshare prices in stock markets, in long as well as in really shortterms. The concept is applicable to the study of digital signalsas well as in the currency or stock markets. Due to the currenteconomic crisis, it is paramount to know the greatest amountof information in order to make an investment decision. Muchof this information is in the share price and its history. Theimportance of the speed of sampling of share prices at thetime of making very short term investment decisions is alsoquestioned, as well as the parameters calculated from thesedata. To this end techniques used in engineering to studysignals, such as the discrete Fourier transform, filters andsampling theory are used.
 
Publisher Escuela de Administración de Empresas. TEC
 
Contributor —
 
Date 2013-01-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
—
 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial/article/view/659
 
Source TEC Empresarial; Vol. 3, Núm. 1-2 (2009); Pág. 27-31
1659-3359
 
Language spa
 
Relation http://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial/article/view/659/586