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Co-integração: uma resenha com aplicações a séries brasileiras
Brazilian Review of Econometrics
View Archive Info| Field | Value | |
| Title |
Co-integração: uma resenha com aplicações a séries brasileiras
Co-integração: uma resenha com aplicações a séries brasileiras |
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| Creator |
Pereira, Pedro L. Valls; Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.
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| Description |
The stationarity hypothesis plays a fundamental role in the main results of econometric theory. The importance of this hypothesis has been recognized for many years, but it was only after the papers bv Granger & Newbold (1974) and Nelson & Plosser (1982) that the implications of non-stationarity for economic time series were treated appropriately. A special class of non-stationary variables, with important statistical and economical proprieties, is that of the integrated variables. Recently a great theoretical effort has been made in arder to obtain estimation methods and tests for models in which integrated variables are present. This survey reviews some of the theoretical results in the literature about integration and co-integration and also applies this methodology to Brazilian time series.
A hipótese de estacionaridade é fundamental para a maioria dos resultados da teoria econométrica. A importância desta hipótese tem sido reconhecida por muitos anos, mas foi através dos artigos de Granger & Newbold (1974) e Nelson & Plosser (1982) que foram alertadas, pela primeira vez, sobre as conseqüências econométricas da não-estacionaridade das séries econômicas. Uma classe especial das variáveis não-estacionárias, com importantes propriedades estatísticas e econômicas é a das variáveis integradas. Recentemente, um grande esforço teórico tem sido feito, no desenvolvimento de métodos de estimação e testes para modelos onde variáveis integradas estão presentes. Esta resenha apresenta os principais resultados teóricos da literatura sobre este tema e aplica esta metodologia a séries brasileiras. |
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| Publisher |
Brazilian Review of Econometrics
Brazilian Review of Econometrics |
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| Date |
1988-07-01
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| Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article |
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| Format |
application/pdf
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| Identifier |
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/bre/article/view/3083
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| Source |
Brazilian Review of Econometrics; Vol 08, No 2 (1988); 7-29
Brazilian Review of Econometrics; Vol 08, No 2 (1988); 7-29 1980-2447 |
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| Language |
por
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| Relation |
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/bre/article/view/3083/1978
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